Ruey Tsay: шукати на сайті Z-Library

Robert E. McCulloch, Ruey S. Tsay

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.85 MB

english, 1994

STATISTICAL ANALYSIS OF ECONOMIC TIME SERIES VIA MARKOV SWITCHING MODELS

Журнал:

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 941 KB

english, 1994

IDENTIFYING MULTIVARIATE TIME SERIES MODELS

Журнал:

Рік:

1989

Мова:

english

Файл:

PDF, 853 KB

english, 1989

Time Series and Forecasting: Brief History and Future Research

Журнал:

Ruey S. Tsay and George C. Tiao

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 791 KB

english, 2000

Consistent Estimates of Autoregressive Parameters and Extended Sample Autocorrelation Function for Stationary and Nonstationary ARMA Models

Журнал:

Tiao, George C., Tsay, Ruey S.

Рік:

1984

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.88 MB

english, 1984

Bethsaida—A Response to Steven Notley

Журнал:

Near Eastern Archaeology

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 985 KB

english, 2011

Market-Based Credit Ratings

Creal, Drew D., Gramacy, Robert B., Tsay, Ruey S.

Журнал:

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 539 KB

english, 2014

Testing serial correlations in high-dimensional time series via extreme value theory

Rong Chen and Ruey S. Tsay

Журнал:

Journal of Econometrics

Рік:

2020

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.56 MB

english, 2020

Functional-Coefficient Autoregressive Models

Журнал:

Matteson, David S., Tsay, Ruey S.

Рік:

1993

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.36 MB

english, 1993

Dynamic Orthogonal Components for Multivariate Time Series

Журнал:

George C. Tiao and Ruey S. Tsay

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 658 KB

english, 2011

Model Specification in Multivariate Time Series

Журнал:

Journal of the Royal Statistical Society Series B (Methodological)

Рік:

1989

Мова:

english

Файл:

PDF, 5.64 MB

english, 1989

[Wiley Series in Probability and Statistics] Analysis of Financial Time Series (Tsay/Financial Time Series 3E) || Wiley Series in Probability and Statistics

Jin-Lung Lin, Ruey S. Tsay

Рік:

2010

Файл:

PDF, 2.54 MB

2010

Co-integration constraint and forecasting: An empirical examination

Журнал:

Journal of Applied Econometrics

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.14 MB

english, 1996

Model selection for generalized linear models with factor-augmented predictors

Tomohiro Ando, Ruey S. Tsay

Журнал:

Applied Stochastic Models in Business and Industry

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 236 KB

english, 2009

Particle filters and Bayesian inference in financial econometrics

Hedibert F. Lopes, Ruey S. Tsay

Журнал:

Joel B. Greenhouse, Robert E. Kass, Ruey S. Tsay

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.97 MB

english, 2011

Fitting nonlinear models with ARMA errors to biological rhythm data

Журнал:

Statistics in Medicine

Рік:

1987

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.03 MB

english, 1987

Usefulness of linear transformations in multivariate time-series analysis

George C. Tiao, Ruey S. Tsay, Taychang Wang

Журнал:

Empirical Economics

Рік:

1993

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.69 MB

english, 1993

A nonlinear autoregressive conditional duration model with applications to financial transaction data

Michael Yuanjie Zhang, Jeffrey R. Russell, Ruey S. Tsay

Журнал:

Journal of Econometrics

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 270 KB

english, 2001

Determinants of bid and ask quotes and implications for the cost of trading

Michael Yuanjie Zhang, Jeffrey R. Russell, Ruey S. Tsay

Журнал:

Journal of Empirical Finance

Рік:

2008

Мова:

english

Файл:

PDF, 901 KB

english, 2008

Testing and Modeling Multivariate Threshold Models

Журнал:

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.29 MB

english, 1998

Regression Models with Time Series Errors

Журнал:

George C. Tiao and Ruey S. Tsay

Рік:

1984

Мова:

english

Файл:

PDF, 673 KB

english, 1984

Multiple Time Series Modeling and Extended Sample Cross-Correlations

Журнал:

Рік:

1983

Мова:

english

Файл:

PDF, 497 KB

english, 1983

Testing and Modeling Threshold Autoregressive Processes

Журнал:

Hu, Yu-Pin, Tsay, Ruey S.

Рік:

1989

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.59 MB

english, 1989

Principal Volatility Component Analysis

Журнал:

Tsay, Ruey S., Tiao, George C.

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 318 KB

english, 2014

Use of Canonical Analysis in Time Series Model Identification

Журнал:

Biometrika

Рік:

1985

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.80 MB

english, 1985

Constrained Factor Models

Tsai, Henghsiu, Tsay, Ruey S.

Журнал:

Journal of Computational and Graphical Statistics

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 230 KB

english, 2010

Variable Selection in Linear Regression With Many Predictors

Cai, Airong, Tsay, Ruey S., Chen, Rong

Журнал:

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 200 KB

english, 2009

Nonlinearity in High-Frequency Financial Data and Hierarchical Models

McCulloch, Robert E., Tsay, Ruey S.

Журнал:

Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 519 KB

english, 2001

High dimensional dynamic stochastic copula models

Creal, Drew D., Tsay, Ruey S.

Журнал:

Journal of Econometrics

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 679 KB

english, 2015

Independent Component Analysis via Distance Covariance

Matteson, David S., Tsay, Ruey S.

Журнал:

Gao, Zhaoxing, Tsay, Ruey S.

Рік:

2016

Мова:

english

Файл:

PDF, 573 KB

english, 2016

A Structural‐Factor Approach to Modeling High‐Dimensional Time Series and Space‐Time Data

Журнал:

Рік:

2019

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.28 MB

english, 2019

[Wiley Series in Probability and Statistics] Analysis of Financial Time Series (Tsay/Financial Time Series 3E) ||

Ruey S. Tsay, Jin-Huei Yeh

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 8.40 MB

english, 2010

Random aggregation with applications in high-frequency finance

Журнал:

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 406 KB

english, 2011

Outliers, level shifts, and variance changes in time series

Журнал:

George C. Tiao, Ruey S. Tsay

Рік:

1988

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.09 MB

english, 1988

Some advances in non-linear and adaptive modelling in time-series

Журнал:

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.22 MB

english, 1994

Statistics in finance

Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics

Журнал:

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 686 KB

english, 2011

Estimation of covariance matrix via the sparse Cholesky factor with lasso

Changgee Chang, Ruey S. Tsay

Журнал:

Journal of Statistical Planning and Inference

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 338 KB

english, 2010

NON-LINEAR TIME SERIES ANALYSIS OF BLOWFLY POPULATION

Журнал:

Rong Chen and Ruey S. Tsay

Рік:

1988

Мова:

english

Файл:

PDF, 705 KB

english, 1988

On the Ergodicity of Tar(1) Processes

Журнал:

The Annals of Applied Probability

Рік:

1991

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.39 MB

english, 1991

The magnet effect of price limits: evidence from high-frequency data on Taiwan Stock Exchange

David D. Cho, Jeffrey Russell, George C. Tiao, Ruey Tsay

Журнал:

Journal of Empirical Finance

Рік:

2003

Мова:

english

Файл:

PDF, 389 KB

english, 2003

[Wiley Series in Probability and Statistics] A Course in Time Series Analysis (Peña/A Course) || Model Fitting and Checking, and the Kalman Filter

Peña, Daniel, Tiao, George C., Tsay, Ruey S.

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.27 MB

english, 2000

Nonlinearity Tests for Time Series

Ruey S. Tsay, Daniel Pena and Alan E. Pankratz

Журнал:

Biometrika

Рік:

1986

Мова:

english

Файл:

PDF, 651 KB

english, 1986

Outliers in Multivariate Time Series

Журнал:

Biometrika

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.35 MB

english, 2000

Parsimonious Parameterization of Vector Autoregressive Moving Average Models

Журнал:

Рік:

1989

Мова:

english

Файл:

PDF, 583 KB

english, 1989

[Testing for Common Features]: Comment

Журнал:

Arek Ohanissian, Jeffrey R. Russell and Ruey S. Tsay

Рік:

1993

Мова:

english

Файл:

PDF, 174 KB

english, 1993

True or Spurious Long Memory? A New Test

Журнал:

Chung-Ming Kuan, Yu-Lieh Huang and Ruey S. Tsay

Рік:

2008

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.95 MB

english, 2008

An Unobserved-Component Model with Switching Permanent and Transitory Innovations

Журнал:

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.52 MB

english, 2005

Time Series Model Specification in the Presence of Outliers

Журнал:

Рік:

1986

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.86 MB

english, 1986

Testing and Modeling Multivariate Threshold Models

Журнал:

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.69 MB

english, 1998

A Unified Approach to Identifying Multivariate Time Series Models

Hong Li and Ruey S. Tsay

Журнал: